扫一扫 下载APP股指期货正向套利策略和股指期货反向套利策略
来源：股票学堂
2019-10-11 18:05:10
股市期货可以分正向套利还有反向套利，下面小编给大家说说股指期货正向套利策略和股指期货反向套利策略。
股指期货推出初期：股指期货在推出初期，由于市场效率较低，期货更容易偏离现货，待运行时间较长后，投资者理念更趋成熟，套利机会大幅下降，同时，在股指期货推出初期，期现套利收益空间可能较大，甚至可以说具有暴利收益，但是随着市场的发展与成熟，期现套利的收益空间会快速下降。
利用大市值权重股发生特殊事件进行套利：
当指数中的某大市值权重股发生重大利空事件而处于停牌期时，我们可以通过卖空期货，同时买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌。
股价下跌从而带动股指期货下跌后，平仓了结，完成股票套利。当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌时，因无法购买股票现货，可考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货，必要条件是市场具有现货卖空机制(如融寿)或我们已持有指数成分股现货。我们就可以通过买入期货，同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌，股价上涨推动股指期货上涨后，平仓了结，完成套利。
指数成分股分红期进行套利：
当投资者的一致预期低于实际分红时，股指期货容易被高估，产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时，股指期货容易被低估，产生反向套利机会。
股指期货正向套利策略和股指期货反向套利策略全部介绍完毕了，关于更多的投资知识，欢迎关注点掌财经!
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