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来源：老司机
2021-07-02
流动性风险的衡量方法
最受欢迎的措施是买卖价差 ; 这也称为宽度。低或窄的买卖差价被称为“紧缩”，往往反映出更具流动性的市场。深度是指市场吸收头寸销售（退出）的能力。
在买卖价差在价格层面流动性的措施，它是市场不是卖方（或卖方的位置）的功能。纳入买卖价差的金融模型调整了外生流动性，是外生流动性模型。相对于市场而言，头寸规模是卖方的一个特征。使用此模型的模型是测量数量维度中的流动性，通常称为内生流动性模型，也是重要的资金管理方法。
资金流动性倾向于表现为信用风险：无法为负债提供资金产生违约。市场流动性风险表现为市场风险：无法出售资产会导致市场价格下跌，或者更糟糕的是，市场价格难以理解。市场流动性风险是市场中卖方和买方互动所产生的问题。如果卖方的头寸相对于市场而言较大，则称为内生流动性风险（卖方的一个特征）。如果市场已经撤回买家，这被称为外生的流动性风险（市场的一个特征，即买方的集合）; 这里的典型指标是异常广泛的买卖差价。
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