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现金交割三大好处之二:自动行权便于操作

现金交割三大好处之二:自动行权便于操作

       不同于股指期货,股指期权有很特殊的一点:股指期权持仓量不会随着到期日临近而递减。大量的市场参与者需要交割,于是简单便捷的期权交割方式就十分重要。现金交割的欧式期权惯例既是自动行权,这满足了参与者进行交割时操作简便的需求。

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       经过对欧美、港台、韩国、印度六个市场研究发现:股指期货持仓量随着到期日的临近呈现递减变化,而股指期权持仓量在交割月份的后半段大多保持稳定。分析其原因,股指期货的收益与标的资产之间呈线性关系,与之相关的交易投资策略相对简单。在境外股指期货市场上有大量机构采用跟踪策略(Delta One)和为对冲场外交易产品风险而长期持有股指期货,并且在当月合约上建仓,在当月合约临近到期时进行集中展仓(Rollover,在当月合约平仓的同时在下月合约开仓)的做法来达到长期持仓的目的,所以期货到期交割前会呈现持仓量的骤降。而相比之下,股指期权策略较为多样化,因此在临近到期日时持仓量较为平稳。

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