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深度虚值期权的特征是什么

股票学堂 来源:股票学堂 2021-10-14 17:23:47

深度虚值期权的特征是什么

       期权虚值度越深,杠杆越高,需要撬动的波动越大。深度虚值期权,一般可理解为Delta绝对值小于0.2的期权。那深度虚值期权特征是什么呢?下面为大家讲解一下!

       深度虚值期权特征:

       1、权利金低

       由期权定价理论可知,实值期权包含内在价值和时间价值,而平值和虚值期权价格全部由时间价值构成,并且虚值程度越深,时间价值越低。深度虚值期权的“诱惑”之一就来自于权利金便宜。虚值期权基本上是市场上价格最便宜的合约,但它们的溢价率高得离谱,反而是市场上最难赚钱的期权合约。容易造成投资者经常会看对了方向,但是却买入深度虚值期权,反而没有赚到钱,还损失惨重。

https://file2.aniu.tv/2021/10/14/d697815d7250c1e06993bc7ca4d48370.jpg

       2、杠杆率高

       从收益率角度来诠释杠杆率,期权杠杆率=期权收益率/标的期货收益率,显然杠杆率表明了相同标的资产价格波动下,期权的盈利能力大小。对看涨期权来说,随着执行价格增加,虚值程度不断加深,期权的权利金不断变小,杠杆率却随之上涨。同理,对看跌期权来说,其杠杆率为负值,随着执行价格减小,虚值程度不断加深,期权权利金不断变小,但杠杆率的绝对值却随之上涨。

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