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历史上7大“青山集团事件”之中信泰富外汇变种掉期合约巨亏事件

老司机 来源:老司机 2022-03-22

        历史上7大“青山集团事件”之中信泰富外汇变种掉期合约巨亏事件,时间:2008年,亏损金额:126.62亿港元。

        中信泰富签订外汇合约的背景是澳元在当时十分强势,并且短期内预期不会出现大幅度下跌。当时澳元的利息率已高达7.25%,居几大工业国利率榜首。澳元大宗商品在一片繁荣的背景和加息预期因素的影响下,成为了汇市上的热门货币。

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        2008年,中信泰富买入外汇金融衍生产品Accumulater(戏称I kill you later),据称是为了对冲投资澳洲矿业一个涉及16亿澳元矿业项目的外汇风险,但在外汇衍生投资,实际上最终持有90亿澳元,炒汇金额比实际矿业投资额高出四倍多。

        公司与高盛为主的数家银行签订了金额巨大的澳元杠杆式远期合约,与欧元兑美元、澳元兑美元汇率挂钩,实际上是做空美元、做多澳元,这些累积外汇期权合约风险无限制,如果澳元汇率不能升到公司与银行事先约定的水平,中信泰富必须定期购入大笔澳元,直到澳元汇率上升到有关水平为止。

        然而,2008年7月起,澳元汇率波动开始加大。短短一个月间澳元开始出现持续贬值,澳元兑美元跌幅也高达10.8%,几乎抹平了08年以来的涨幅,并且下跌趋势一直持续到10月份。

        2008年10月20日,中信泰富发布公告称,公司为减低西澳洲铁矿项目面对的汇率风险,此前签订了若干杠杆式外汇买卖合约,截至当日,相关合约导致已变现及未变现亏损总额为155.07亿港元。

        2008年10月22日联交所公布的公告显示,为应对危机、挽回损失,中信泰富主席荣智健及母公司中信集团,于场内分别增持100万股及200万股,以维持股价稳定。此后,2008年11月,中信集团陆续做出如下决定:一、向中信泰富授出116亿港元的备用信贷;二、认购中信泰富发行的可换股债券;三、承担中信泰富在外汇累计期权合约的损失。到此,中信泰富炒汇巨亏的结果终成定局。次年3月份,公司业绩报告显示中信泰富08年亏损合计126.62亿港元。

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