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贴水和升水是什么意思

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-06-11 14:44:43

        贴水和升水是什么意思?升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

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贴水举例说明

        如果GBP/USD的价位为1.5030/40。换汇汇率点数(Swap Point)排列方式为左大右小。隔夜拆款英镑的双向利率为:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的双向利率为;2.25%(存、)-2.50%(借)。则

        1、买入GBP/USD。在上例中计算出的换汇点数为-0.63;

        2、卖出GBP/USD计算如下:

        1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083

        即Swap Point为-0.83点。

        因此,GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。

        此为市场中表示贴水的专业用法。

        

升水举例说明

        若USD/CHF的价位为1.6610/20(换汇汇率点数排列方式为左小右大)。而三个月美元的双向利率为2.25%、-2.50%。三个月瑞郎的双向利率为4.75%、-5.00%。则

        1、卖USD ,买入CHF时,隔夜换汇点数计算如下:

        1.6610×(4.75%-2.5%)×1天/360天

        即1.04个基本点(Pips)。

        2.、买USD,卖出CHF时,隔夜换汇点数计算如下:

        1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127

        即1.27个基本点(Pips)。

        由此,USD/CHF的隔夜换汇点数为1.04/1.27基本点(pips)。

        对于个人炒汇而言,可能更关注的是即期外汇交易中的的升贴水。一般而言,在国际外汇市场上进行外汇交易时,除非特别指定日期,否则一概以即期交易视之。在全球两大电子金融市场即时报价系统REUTERS(路透社)及Moneyline(德励财富)国内的SeeWaa(世华财讯)中。其所显示的外汇汇率报价就是即期汇率(Spot Rate)。若买卖双方的交割日不是即期交割(Spot Date),则必须反映两种货币的利率差而调整汇率,因此某一特定日期的汇率将不同于即期汇率。

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