什么是期货隐含波动率?关于期货隐含波动率如何判断?


什么是期货隐含波动率?关于期货隐含波动率如何判断?是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。
其一。隐含波动率提供了一个通用标准。
我们知道.期权有石涨石跌之分.除此之外,还有不同的执行价格、不同的到期时间,标的指数也不是只有一个.如果对这些形形色色不同的期权价格进行比较,势必无从着手。
在隐含波动率这个共同标准之下,无论什么样的期权都可以进行统一比较.托作用类似于股市中的市盈率和市净率指标。
其二.隐含波动率给交易者提供r一个评估期权价格高低的参照系。
隐含波动率代表r市场对未来波动率的看法,代表了市场对未来波动率的预期,但并不能说市场预期就一定是正确的.事实上.随着期权价格的变动,隐含波动率也处在时高时低的变动巾。
关于期货隐含波动率如何判断?
主要应该看隐含波动率(香港称为引申波幅)与正股的历史波幅之间的关系。隐含波动率是市场对相关资产(正股或指数)未来一段时间内的波动预期,与权证价格是同方向变化。一般而言,隐含波动率不会与历史波幅相等,但应该相差不大。
隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的,它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。
正常情况下,波动率作为股票的一种属性,不易发生大的变化。但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小,那么就可以在历史波动率的基础上适当增减,作为输入计算器的波动率参数。
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