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期权定价方法有哪些吗

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-10-09 16:49:02

        期权价值的两个基本构成要素是:内含价值和时间价值。期权的定价也远比期货复杂,那么你们知道期权定价方法有哪些吗

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期权定价方法一、Black-Scholes定价模型

        通常Black-Scholes模型中有如下假设:股票价格遵循几何布朗运动;市场不存在摩擦,即金融市场没有交易成本或税收,所有证券连续可分;在期权合约的有效期内标的没有红利支付;无风险利率为常数,且对所有期限均相同;市场不存在无风险套利机会;能够卖空标的资产;证券交易是连续的。


期权定价方法二、二叉树定价模型

        二叉树期权定价模型和Black-Scholes期权定价模型,是两种相互补充的方法。二叉树期权定价模型推导比较简单,更适合说明期权定价的基本概念。二叉树期权定价模型建立在一个基本假设基础上,即在给定的时间间隔内,证券的价格运动有两个可能的方向:上涨或者下跌。虽然这一假设非常简单,但由于可以把一个给定的时间段细分为更小的时间单位,因而该模型适用于处理更为复杂的期权。


期权定价方法三、蒙特卡罗模拟

        蒙特卡罗模拟要用到风险中性定价原理,其基本思路是:由于大部分期权价值实际上可以归结为期权到期回报(pay-off)的期望值的贴现,因此尽可能地模拟风险中性世界中标的资产价格的多种运动路径,然后计算每种路径结果下的期权回报均值,最后进行贴现就可以得到期权价格。

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