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什么是期权连续性交易？期权连续性交易类型有哪几种
来源：炒股技巧
2020-10-10 11:40:45
什么是期权连续性交易？期权连续性交易是指构造组合策略后，随着市场状况的变化，通过不断调整期权头寸使交易连续反复进行下去的一种交易形式。理论上讲，任何策略都可以做到连续性，但并非所有策略都适合连续性。本文在简要说明三种连续性交易方式的基础上，分析连续交易的优势。
期权连续性交易类型有哪几种
一是头寸转换下的连续性交易，主要是指针对某一特定策略，随着市场状况的变化，通过展期、分单、并单等风控方式进行头寸转换，不断化解风险，增加盈利机会，自然达到连续性的一种交易方式。
二是分批布局下的连续性交易，这类交易同样针对某一特定策略形式而言。随着市场状况的变化，通过在不同价位分批布局相同策略，从而达到连续性目的。
三是行权制度下的连续性交易，作为连接期货与期权的桥梁，是期权衍生品赋予持有者的，以特定价位买入(卖出)标的期货合约的权力，一旦行权，期权仓位便转换为相应的期货头寸。组合策略中的全部或部分期权通过行权转换为期货头寸，组合策略的盈亏特征可能发生本质变化，但投资者借此继续交易，从而形成连续性交易。
警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何推荐！据此操作，风险自负！
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