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​什么是套利投资组合?套利投资组合风险有哪些

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-10-13 10:38:29

        什么是套利投资组合?套利投资组合是在自由市场较不健全下产生的情形,但当市场达到均衡时,所有套利机会都会消失。市场中总会产生一些漏洞,一些发现这些漏洞的人会运用这种不均衡套利。

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套利投资组合风险有哪些

        套利投资的一个风险,源自波动的有限性,这是因为相关的玉米价格,以为他们相关性高,即便出现杂音交易者过度乐观或悲观,也会瞬间被理性交易者平衡。

        如果你购买的期货与现货之间的差价总是保持5元,那么你的收益将会一直处于无利可图的风险。如果是这样的话,动辄上亿的资金,势必出现相对贬值,相对亏损的局面。作为一个经理投资者人,或者是个人投资者,投资的资金无法得到回报率,可以说你的交易模式是失败的。如果你是一个基金经理,股东将会撤了你职,如果你是一个个人投资者你的本钱将会亏损下去。


        套利投资的另一个风险源自于成本,其中包括交易成本,高频率交易成本,若中间使用杠杆交易还包括了借贷成本。

        我们假设,玉米的现货价格与期权价格按照我们预先的轨迹波动,中间出现杂音依然可以快速回到理性的趋间,但交易的成本比较大。与直接现金交易相比,套利交易者将获承受的时间成本、交易费用要高于一般性投资者。假设购买杠杆100元期货,中间杠杆率是1:100,三个月后需给银行10%的利率。所以,我们锁定的差价将获不再是5元,交易三个月之后无论你是否盈利都需要支付银行10%的借贷利息,将获无形中增高。一旦中间出现的波动小于5元,而是4元,或者1元,等到三个月后本钱依然处于亏损状态。

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