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期权定价二项式模型是什么?

股票学堂 来源:股票学堂 2020-10-14 17:35:57

下面给大家分享,期权定价二项式模型是什么?

1979年,科克斯(Cox)、罗斯(Ross)和卢宾斯坦(Rubinsetein)的论文《期权定价:一种简化方式》提出了二项式模型(Binomial Model),该模型建立了期权定价数值法的基础,解决了美式期权定价的问题。

二项式模型的假设紧要有:

1、不支付股票红利。

2、交易成本与税收为零。

3、投入者可以以无危机利率拆入或拆出资金。

4、市场无危机利率为常数。

5、股票的波动率为常数。

假设在任何一个给定时间,金融资产的价格以事先规范的比例上升或下降。如果资产价格在时间t的价格为S,它可能在时间t+△t上升至uS或下降至dS。假定对应资产价格上升至uS,期权价格也上升至Cu,如果对应资产价格下降至dS,期权价格也降至Cd。当金融资产只可能达到这两种价格时,这一顺序称为二项程序。


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