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​什么是波动率做空策略?

股票知识 来源:股票知识 2021-04-20 16:31:59

什么是波动率做空策略?是指预期未来标的价格会趋于横盘或者波动程度趋于缩小,从而无法覆盖买入期权的成本时使用的策略,比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。

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波动率做空策略有哪些方法?

波动率做空策略方法一:卖出跨式策略

卖出跨式策略是指卖出相同数量和行权价的认购期权和认沽期权,只要标的价格不出现大幅上涨和下跌,卖出跨式组合都有较大的盈利空间,最大收益为卖出期权收入的期权费,潜在损失无限。

波动率做空策略方法二:卖出宽跨式策略

卖出宽跨式策略是指卖出相同数量和相同到期日的看涨期权与看跌期权,但是两者的执行价有所不同,看涨期权的执行价高于平价期权,看跌期权的执行价低于平价期权。与跨式策略一样,只要标的价格不出现大幅上涨和大幅下跌时都有较大的盈利空间,最大收益为卖出期权收入的期权费,潜在损失无限。

波动率做空策略方法三:做空波动率实例分析

做空波动率策略的最大优势是胜率相对较高,盈利曲线更为稳健。因此,虽然做空波动率策略的潜在收益有限,但是仍然是很好的策略选择,而且能够和CTA策略形成良好的互补,实现净值曲线的优化。

看到这边大家应该知道了什么是波动率做空策略,想要了解更多的投资知识,欢迎关注点掌财经!


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